將烤箱預熱至425°F（220°C）。

將奶油芝士塗入墨西哥辣椒的一半中；用一片培根包裹每個辣椒。用牙籤固定培根，防止烘烤時散開。將包好的墨西哥辣椒放在烤盤上，奶油芝士一側朝下。

在戶外烤架上以高溫預熱，並輕輕塗抹柵格（可選）。

在預熱的烤箱中烤10分鐘，翻面後繼續烹飪，直至培根完全變成褐色，約再烤10分鐘。