Làm nóng lò ở 375°F (190°C). Chuẩn bị 25 miếng bọc nhựa (5 inch vuông) và đặt sang một bên.

Để làm bánh quy, đánh đều 1/2 cốc shortening thực vật, 2 cốc sữa, 2 cốc đường, trứng và 2 thìa cà phê chiết xuất vani cho đến khi mịn và kem.

Trong một bát riêng biệt, trộn đều bột mì, bột ca cao, bột nở và muối. Trộn các nguyên liệu khô vào các nguyên liệu ướt cho đến khi mịn.

Múc bột thành từng muỗng nhỏ trên khay nướng, cách nhau 2 inch. Nướng từ 8 đến 10 phút cho đến khi vừa chín tới. Để nguội trên giá.

Để làm nhân, hâm sữa trong lò vi sóng cho đến khi nóng (1 đến 2 phút). Trộn sữa, bơ, shortening, đường, bột, chiết xuất vani và kem marshmallow. Đánh ở tốc độ cao từ 5 đến 10 phút cho đến khi bông xốp.

Phết 1 1/2 thìa nhân lên mặt phẳng của một chiếc bánh quy. Đặt một chiếc bánh quy khác lên trên, mặt phẳng xuống dưới. Bọc lại bằng bọc nhựa và đông lạnh.