Remplissez une grande casserole de plusieurs centimètres d'eau et portez à ébullition à feu vif. Réduisez le feu pour maintenir une forte simmuration. Placez les jaunes d'œufs, le vin Marsala et le sucre dans un bol de mixage en métal.

Placez le bol au-dessus de l'eau frémissante. Battez constamment avec un fouet en fil de fer jusqu'à ce que le zabaglione devienne jaune pâle et épaississe jusqu'à la consistance d'une crème légèrement fouettée.

Raclez le zabaglione dans un bol de mixage propre et placez-le sur de la glace, en remuant de temps en temps jusqu'à ce qu'il soit froid.