Préchauffez le four à 500 degrés F (260 degrés C). Recouvrez une plaque de cuisson de papier sulfurisé.

Divisez la pâte en 4 portions égales ; façonnez chacune en boule. Sur une surface légèrement farinée, aplatissez chaque boule de pâte en un cercle plat et étalez-la en un cercle de 8 à 9 pouces.

Placez 2 tranches de prosciutto sur la moitié de chaque cercle de pâte, en laissant une bordure vide de 1 pouce. Étalez le fromage ricotta sur le prosciutto. Assaisonnez avec une pincée de sel, de poivre et de piment de Cayenne. Ajoutez le jambon haché, les tranches de mozzarella et un filet d'huile d'olive.

Humidifiez le bord de la pâte avec un peu d'eau en utilisant votre doigt. Rabattez la moitié vide de la pâte sur la garniture et scellez légèrement les bords. Pincez les bords pour sceller complètement le calzone.

Saupoudrez la plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé de semoule de maïs. Transférez les calzones sur la plaque de cuisson. Faites plusieurs petites entailles dans le dessus de la croûte avec la pointe d'un couteau pour permettre la ventilation.

Battez l'œuf avec de l'eau pour faire une dorure. Badigeonnez les calzones de dorure. Saupoudrez de fromage Parmigiano-Reggiano râpé. Retirez l'excès de semoule de maïs et de fromage râpé autour des calzones pour éviter la fumée du four chaud.