In einem mittelgroßen Topf das Wasser zum Kochen bringen. Butter, Salz und Pfeffer hinzufügen. Trockene Polenta einrühren und etwa 8 Minuten kochen, bis sie eingedickt ist.

Wenn die Polenta eingedickt ist, vorsichtig den Mascarpone-Käse einarbeiten. Den Topf vom Herd nehmen. Die Polenta-Käse-Mischung auf eine 2 Zoll dicke Schicht auf einer geölten Oberfläche verteilen. Abkühlen lassen und mit einem Trinkglas Scheiben ausstechen. Polenta-Scheiben in Olivenöl in einer beschichteten Pfanne anbraten. Beiseite stellen.

Die Garnelen mit Haselnüssen überziehen und jede mit einer Scheibe Prosciutto umwickeln. In einer Pfanne die Garnelen vorsichtig im restlichen Olivenöl anbraten. Garnelen aus der Pfanne nehmen und warm halten.

Den Haselnussschnaps in eine andere Pfanne gießen (oder dieselbe Pfanne verwenden, gereinigt). Erhitzen, bis er kurz vor dem Kochen ist, dann vorsichtig flambieren, indem man den Schnaps mit einem Streichholz entzündet. Nachdem die Flammen erloschen sind, Sahne und restliche Haselnüsse hinzufügen. Hitze reduzieren und kochen, bis die Mischung eindickt.