Наполните большую кастрюлю несколькими дюймами воды и доведите до кипения на сильном огне. Уменьшите огонь, чтобы вода поддерживала сильное кипение. Поместите желтки, марсала вино и сахар в металлическую миску.

Поставьте миску над кипящей водой. Постоянно взбивайте проволочным венчиком, пока забальоне не станет светло-желтым и не загустеет до консистенции слегка взбитых сливок.

Переложите забальоне в чистую миску и поместите над льдом, периодически помешивая, пока смесь не остынет.