Dalam panci berukuran sedang, didihkan air. Tambahkan mentega, garam, dan merica. Campurkan polenta kering dan masak hingga mengental, sekitar 8 menit.

Ketika polenta telah mengental, campurkan keju mascarpone dengan lembut ke dalamnya. Angkat panci dari api. Sebarkan campuran polenta-keju setebal 2 inci pada permukaan yang dilapisi minyak. Biarkan dingin, lalu potong menjadi disk menggunakan gelas minum. Tumis disk polenta dalam minyak zaitun di wajan anti lengket. Sisihkan.

Balurkan udang dengan hazelnut dan bungkus masing-masing dengan selembar prosciutto. Dalam wajan, tumis udang dengan hati-hati dalam sisa minyak zaitun. Angkat udang dari wajan dan jaga agar tetap hangat.

Tuangkan likur hazelnut ke dalam wajan lain (atau gunakan wajan yang sama setelah dibersihkan). Panaskan hingga tepat sebelum mendidih, lalu flambe dengan hati-hati dengan menyalakan likur menggunakan korek api. Setelah api padam, tambahkan krim dan sisa hazelnut. Kecilkan api dan masak hingga campuran mengental.