Precalienta el horno a 500 grados F (260 grados C). Forra una bandeja para hornear con papel pergamino.

Divide la masa en 4 porciones iguales; forma cada una en una bola. Sobre una superficie ligeramente enharinada, aplana cada bola de masa en un círculo plano y extiéndela hasta formar un círculo de 8 o 9 pulgadas.

Coloca 2 lonchas de prosciutto en una mitad de cada círculo de masa, dejando un borde vacío de 1 pulgada. Coloca encima el queso ricotta. Condimenta con una pizca de sal, pimienta y pimienta cayena. Cubre con jamón picado, rodajas de mozzarella y un chorrito de aceite de oliva.

Humedece el borde de la masa con un poco de agua usando la punta del dedo. Dobla la mitad vacía de la masa sobre el relleno y sella ligeramente los bordes. Presiona los bordes hacia arriba para sellar completamente el calzone.

Espolvorea la bandeja para hornear con harina de maíz. Transfiere los calzones a la bandeja. Haz varios cortes pequeños en la parte superior de la corteza con la punta de un cuchillo para permitir la ventilación.

Bate el huevo con agua para hacer el baño de huevo. Pinta los calzones con el baño de huevo. Espolvorea con queso Parmigiano-Reggiano rallado. Retira el exceso de harina de maíz y queso rallado alrededor de los calzones para evitar humo del horno caliente.