Corte os pêssegos sobre uma panela pesada para capturar o suco; descarte os caroços. Misture o açúcar, a canela e a noz-moscada; cozinhe em fogo médio até borbulhar e o molho atingir uma consistência de calda, mexendo ocasionalmente, por cerca de 10 minutos. Retire do fogo; reserve.

Enquanto isso, corte e descarte as pontas dos rolos. Corte os rolos em fatias com 1 ¼ polegadas de espessura. Corte um bolso horizontal em cada fatia, deixando três lados intactos; reserve.

Misture o mascarpone, o açúcar de confeiteiro e o raspas de limão até ficar homogêneo; transfira para um saco plástico pequeno reutilizável. Corte um canto do saco; encha o bolso de cada fatia de pão com tanto recheio quanto couber sem transbordar.

Bata os ovos, o leite e a baunilha juntos em uma tigela rasa.

Derreta a manteiga com o óleo em uma frigideira grande antiaderente em fogo médio. Mergulhe as fatias de pão recheadas na mistura de ovo. Adicione à frigideira; cozinhe até dourar dos dois lados.