Pré-aqueça o forno a 260 graus Celsius. Forre uma assadeira com papel manteiga.

Divida a massa em 4 porções iguais; modele cada uma em uma bola. Em uma superfície levemente enfarinhada, achate cada bola de massa em um círculo plano e abra até formar um círculo de 20 ou 23 centímetros.

Coloque 2 fatias de presunto cru em metade de cada círculo de massa, deixando uma borda vazia de 2,5 centímetros. Coloque o queijo ricota sobre o presunto. Tempere com uma pitada de sal, pimenta e pimenta caiena. Cubra com presunto picado, fatias de mussarela e um fio de azeite.

Umidade a borda da massa com um pouco de água usando a ponta do dedo. Dobre a metade vazia da massa sobre o recheio e selar levemente as bordas. Faça uma borda pressionando para selar completamente o calzone.

Polvilhe a assadeira forrada com fubá. Transfira os calzones para a assadeira. Corte várias pequenas fendas no topo da crosta com a ponta de uma faca para permitir ventilação.

Bata o ovo com água para fazer a cobertura de ovo. Pincele os calzones com a cobertura de ovo. Polvilhe com queijo Parmigiano-Reggiano ralado. Remova o excesso de fubá e queijo ralado ao redor dos calzones para evitar fumaça no forno quente.