Preriscalda il forno a 375°F (190°C). Prepara 25 pezzi di pellicola di plastica (5 pollici quadrati) e mettili da parte.

Per i biscotti, sbatti 1/2 tazza di strutto vegetale, 2 tazze di latte, 2 tazze di zucchero, le uova e 2 cucchiaini di estratto di vaniglia fino a ottenere un composto liscio e cremoso.

In una ciotola separata, mescola la farina, il cacao in polvere, il bicarbonato di sodio e il sale. Incorpora gli ingredienti secchi agli ingredienti umidi fino a ottenere un composto liscio.

Distribuisci l'impasto in piccole porzioni su teglie da forno, distanziate di 2 pollici l'una dall'altra. Cuoci per 8-10 minuti fino a quando non si solidifica. Lascia raffreddare su una gratella.

Per il ripieno, scalda al microonde 1 tazza di latte fino a renderlo caldo (1-2 minuti). Mescola il latte, il burro, lo strutto, lo zucchero, la farina, l'estratto di vaniglia e la crema di marshmallow. Monta ad alta velocità per 5-10 minuti fino a che diventa soffice.

Spalma 1 1/2 cucchiai di glassa sul lato piatto di un biscotto. Copri con un altro biscotto, con il lato piatto rivolto verso il basso. Avvolgi nella pellicola trasparente e congela.