Riempi una grande pentola con diversi centimetri di acqua e portala a ebollizione a fuoco alto. Riduci il fuoco fino a quando l'acqua mantiene un forte sobbollire. Metti i tuorli d'uovo, il vino Marsala e lo zucchero in una ciotola di metallo per miscelazione.

Posiziona la ciotola sopra l'acqua che sobbolle. Sbatti costantemente con una frusta a mano fino a quando lo zabaglione diventa di un giallo chiaro e si addensa alla consistenza della panna montata morbida.

Raschia lo zabaglione in una ciotola pulita e mettilo sul ghiaccio, mescolando occasionalmente finché non si raffredda.