In una pentola di medie dimensioni, portare l'acqua a ebollizione. Aggiungere il burro, il sale e il pepe. Mescolare la polenta secca e cuocere fino a quando non si sarà addensata, circa 8 minuti.

Quando la polenta si sarà addensata, incorporare delicatamente il formaggio mascarpone. Togliere la padella dal fuoco. Stendere il composto di polenta e formaggio su una superficie unta fino a uno spessore di 2 pollici. Lasciar raffreddare, quindi tagliare i dischi usando un bicchiere. Saltare i dischi di polenta in olio d'oliva in una padella antiaderente. Mettere da parte.

Ricoprire i gamberi con le nocciole e avvolgere ciascuno con una fetta di prosciutto. In una padella, saltare i gamberi con cura nell'olio d'oliva rimanente. Rimuovere i gamberi dalla padella e tenerli al caldo.

Versare il liquore di nocciola in un'altra padella (o usare la stessa padella pulita). Scaldare fino a poco prima del bollore, quindi flambare attentamente accendendo il liquore con un fiammifero. Dopo che le fiamme si sono spente, aggiungere la panna e le nocciole rimanenti. Abbassare il fuoco e cuocere fino a quando il composto non si sarà addensato.