Tagliate le pesche sopra una pentola robusta per raccogliere i succhi; scartate i noccioli. Incorporate lo zucchero, la cannella e la noce moscata; cuocete a fuoco medio fino a quando non inizia a bollire e la salsa raggiunge una consistenza sciropposa, mescolando di tanto in tanto, per circa 10 minuti. Togliete dal fuoco; mettete da parte.

Nel frattempo, tagliate e scartate le estremità dei panini. Tagliate i panini in fette spesse 1 ¼ pollice. Fate un tasca orizzontale in ogni fetta, lasciando tre lati intatti; mettete da parte.

Mescolate il mascarpone, lo zucchero a velo e la scorza di limone fino a ottenere un composto liscio; trasferite in un piccolo sacchetto di plastica richiudibile. Tagliate un angolo del sacchetto; riempite la tasca di ogni fetta di pane con tanto ripieno quanto entra senza fuoriuscire.

Sbattete le uova, il latte e la vaniglia insieme in una ciotola bassa.

Fate sciogliere il burro con l'olio in una grande padella antiaderente a fuoco medio. Immergete le fette di pane farcite nell'uovo sbattuto. Aggiungetele alla padella; cuocete fino a doratura su entrambi i lati.