Preriscalda il forno a 500 gradi F (260 gradi C). Rivesti una teglia con carta da forno.

Dividi l'impasto in 4 porzioni uguali; modella ciascuna in una palla. Su una superficie leggermente infarinata, appiattisci ogni pallina di pasta in un cerchio piatto e stendila in un cerchio di 8 o 9 pollici.

Disponi 2 fette di prosciutto su metà di ogni cerchio di pasta, lasciando un bordo vuoto di 1 pollice. Metti la ricotta sul prosciutto. Condisci con un pizzico di sale, pepe e peperoncino. Aggiungi sopra il prosciutto tritato, le fette di mozzarella e un filo d'olio d'oliva.

Inumidisci il bordo della pasta con un po' d'acqua usando la punta delle dita. Piega la metà vuota della pasta sopra il ripieno e sigilla leggermente i bordi. Ripiega i bordi verso l'alto per sigillare completamente il calzone.

Cospargi la teglia rivestita con la farina di mais. Trasferisci i calzoni sulla teglia. Fai diversi taglietti piccoli nella parte superiore della crosta con la punta di un coltello per permettere la fuoriuscita del vapore.

Sbatti l'uovo con l'acqua per fare la glassa all'uovo. Spennella i calzoni con la glassa all'uovo. Spolvera con il Parmigiano-Reggiano grattugiato. Rimuovi la farina di mais e il formaggio grattugiato in eccesso intorno ai calzoni per evitare fumo dal forno caldo.