Fouettez ensemble le lait, la levure et le sucre dans un grand bol. Couvrez et laissez reposer jusqu'à ce que le mélange soit mousseux, environ 10 minutes.

Tamisez la farine dans le mélange de lait. Ajoutez l'huile et le sel, en remuant avec une spatule en caoutchouc jusqu'à obtenir une pâte grossière. Pétrissez la pâte jusqu'à ce qu'elle soit lisse et douce, environ 5 minutes.

Façonnez la pâte en boule. Badigeonnez légèrement d'huile, couvrez et laissez lever dans un endroit chaud jusqu'à ce qu'elle double de volume, environ 90 minutes.

Mélangez la mozzarella et la ricotta. Assaisonnez avec une pincée de sel et réservez.

Divisez la pâte en 4 portions. Roulez-les en ovales, étalez le mélange de fromage, repliez les bords vers l'intérieur et scellez. Créez des fentes et des bordures roulées sur la pâte.

Étalez le reste du mélange de fromage sur les pains plats et laissez reposer dans un endroit chaud jusqu'à ce qu'ils soient gonflés, environ 30 minutes.

Préchauffez le four à 400°F (200°C). Faites cuire jusqu'à ce que les bords soient dorés, environ 20 minutes.

Faites un puits au centre de chaque pain, ajoutez le jaune d'œuf, et faites cuire jusqu'à ce que les jaunes épaississent mais restent coulants, environ 40 secondes.